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        2. 螺紋、鐵礦石周度投資策略報告:維持反彈格局

          2013-12-02 10:06    來源:映象網(wǎng)財經(jīng)頻道

            映象網(wǎng)訊 據(jù)大有期貨研究所消息,美聯(lián)儲公布的10月會議紀要再度刺激投資者對削減QE的預(yù)期,美元指數(shù)一度大幅反彈,貴金屬破位下跌。不過會議紀要對市場沖擊有限,在良好的制造業(yè)數(shù)據(jù)推動下,美股繼續(xù)上行,道指標普再創(chuàng)歷史新高,大宗商品也普遍止跌企穩(wěn)。

            礦石方面。環(huán)保政策增加了鋼廠設(shè)備成本,原材料采購資金受壓縮,進口鐵礦石市場成交清淡。年關(guān)臨近,新船期開始,礦石貿(mào)易商資金緊張加劇,預(yù)計礦石價格維持震蕩走勢,920-930一線為重要支撐,但950上方壓力依然較大。

            螺紋方面。鋼廠環(huán)境污染被央視曝光,行業(yè)污染治理或提速。貿(mào)易商庫存較低,但補庫積極性不高,河北鋼鐵等下調(diào)12月出廠價。期鋼本周小幅走高,但受10周均線壓制,下周關(guān)注突破的有效性。近期整體商品市場氛圍偏暖,期鋼反彈格局不變,操作上,回調(diào)買入為主。

            套利操作上,經(jīng)過近兩周調(diào)整,買rb,拋i和j的套利可繼續(xù)參與。 

            (1)礦石、焦炭、螺紋跨品種套利機會:三者之間價差走弱,螺紋/礦石比小幅回升,按照25:4:1的比例配置。

            i05        j05        rb05        理論鋼價        差值        螺紋/礦石

            2013-11-15        931        1585        3591        3659        -68        3.86

            2013-11-18        932        1593        3592        3666        -74        3.85

            2013-11-19        942        1618        3624        3701        -77        3.85

            2013-11-20        942        1620        3646        3702        -56        3.87

            2013-11-21        932        1607        3612        3674        -62        3.88

            (2)礦石、原油相關(guān)度:近期,鐵礦石與原油價格關(guān)聯(lián)度有所降低

            鐵礦石與原油        近三年        近兩年        近一年        近三個月                        布倫特原油

            2013-11-15        0.028         0.269         0.630         0.420                 2013-11-15        108.50

            2013-11-18        0.032         0.269         0.633         0.412                 2013-11-18        108.47

            2013-11-19        0.035         0.269         0.634         0.404                 2013-11-19        106.92

            2013-11-20        0.039         0.270         0.639         0.401                 2013-11-20        108.06

            (3)礦石、美元相關(guān)度:近期,鐵礦石與美元指數(shù)相關(guān)度開始降低。

            鐵礦石與美元        近三年        近兩年        近一年        近三個月                        美元指數(shù)

            2013-11-15        (0.697)        (0.262)        (0.324)        0.690                 2013-11-15        80.81 

            2013-11-18        (0.697)        (0.259)        (0.325)        0.695                 2013-11-18        80.73 

            2013-11-19        (0.697)        (0.257)        (0.326)        0.692                 2013-11-19        80.66 

            2013-11-20        (0.697)        (0.254)        (0.329)        0.690                 2013-11-20        81.00 

            二.技術(shù)分析校正

            期鋼本周止跌回升,結(jié)束周線兩連陰,在3600關(guān)口再獲支持,短線企穩(wěn),下周關(guān)注10周均線的突破。

            礦石本周震蕩走高,在930一線有支撐,短線維持震蕩思路,靠近日周支撐位嘗試多單。

          責(zé)編:張開放
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